Kijan Pou kalkile gwosè a nan yon Komès Market Futures

Jwenn ideyal pozisyon gwosè chak tan

Si ou se yon operateur jou avni oswa vle yo, pou detèmine gwosè a nan pozisyon ou se youn nan desizyon ki pi enpòtan ou fè. Pozisyon gwosè avni ou se yon pati nan estrateji jesyon risk ou, ki se la asire w ke ou kenbe pèt ou sou chak ti komès, osi byen ke asire ke jou pèdi ou yo kenbe nan yon kantite lajan rezonab . Isit la yo se etap sa yo pou kalkile gwosè a pozisyon pafè pou avni komès jou, pa gen pwoblèm sa avni kontra ou komès oswa sa komès estrateji ou itilize.

Konnen Tikè a Tik ak Tik Valè nan kontra a Futures Ou se Komès

Gwosè a tik se pi piti chanjman nan pri posib, ak valè a tik se valè a dola nan pi piti chanjman nan pri posib. Gwosè a tik ak valè tik la bay nan espesifikasyon yo kontra pou chak kontra avni.

Pou egzanp, S & P 500 E-mini kontra avni (ES) gen yon valè tik se $ 12.50 pou chak 0.25 nan mouvman (yon sèl tik). Avni lò (GC) gen yon valè tik de $ 10 pou chak mouvman 0.10 (tik), ak brut lwil (CL) avni gen yon valè tik nan $ 10 pou chak mouvman 0.01 (tik).

Sa yo se popilè jou komès avni kontra , men yo chèche konnen gwosè a tik ak valè tik nan yon lòt kontra avni, tcheke deyò espesifikasyon paj la kontra pou kontra sa a sou echanj la li echanj sou. Pou pifò avni kontra ki baze sou US, ki pral sou sit wèb la CME Gwoup. Tikè a tik ak valè tik yo mande enfòmasyon, tankou sa yo figi yo bezwen pou pwochen etap yo nan kalkile gwosè ideyal la nan yon komès avni.

Kalkile maksimòm kont ou Risk pou chak komès

Risk kont lan maksimòm se kantite lajan nan lajan nan kont komès ou ke ou vle risk sou yon komès endividyèl. Pifò komèsan pwofesyonèl riske 1%, oswa mwens, nan kapital yo sou chak komès. Ou ka chwazi nenpòt pousantaj ou renmen kòm limit kont pèsonèl kont ou pa komès, men risk sèlman 1% konseye .

Nan fason sa a, menm si ou gen yon seri de pèt (ki k ap pase) ou sèlman pèdi yon kèk pousan nan kont ou, ki se fasil rekupere pa kèk echanj genyen.

Pou egzanp, si ou gen yon kont $ 10,000 ak risk 1% pou chak komès, pi plis nan ou ka risk pou chak komès se $ 100 (0.01 x $ 10,000). Si ou yo vle risk 2%, Lè sa a, ou ka risk $ 200 pou chak komès (0.02 x $ 10,000). Pou yon kont $ 30,000, ak risk 1%, ou ka pèdi jiska $ 300 pou chak komès (0.01 x $ 30,000). Si ou pèdi plis pase sa, ou ap vyole 1% règleman maksimòm risk kont ou.

Etabli Limit Komès Risk ou

Dènye etap la konsantre sou risk kont; Etap sa a konsantre sou komès aktyèl la, ak konbyen tik ou vle risk sou li. Risk komès detèmine pa diferans ki genyen ant pwen antre ou ak nivo pèt arè ou. Kote pèt sispann ou ta dwe bay ase plas pou mache a pou avanse pou pi nan favè ou, men ou ta dwe fè ou soti nan komès la si pri a deplase kont ou (pa fè sa ou espere).

Risk komès ou ka varye pa komès, oswa ou ka gen yon risk komèsyal fiks. Pou egzanp, ou ta ka chwazi toujou itilize yon pèt kat sispann pèl lè komès jou S & P 500 E-mini avni kontra a. Oswa toujou sèvi ak yon pèt stop tik lè komès lwil komès jou komès (egzanp jis, pa nesesèman rekòmandasyon).

Li ka varye tou, pafwa risk twa tik sou yon S & P 500 E-mini komès, ak lòt fwa risk kat oswa senk tik, tou depann de kondisyon yo sou mache. Nan chak komès, ou dwe konnen gwosè pèt arè ou (distans ki soti nan pwen antre a, nan tik). Sa a se moso final la nan enfòmasyon ou bezwen anvan ou ka kalkile avni ideyal ou gwosè komès.

Kalkile ou Ideyal Futures Komès Size

Pou avni mache yo, gwosè a komès se kantite kontra ke yo te fè kòmès (ak minimòm nan yo te yon sèl kontra). Se gwosè komès la kalkile lè l sèvi avèk valè tik la, risk mak pou maksimòm ak risk komès la (gwosè pèt arè a nan tik).

Sipoze ou gen yon kont $ 10,000 nan lavni, epi yo riske 1% pou chak komès. Sa vle di ou ka risk jiska $ 100 pou chak komès. Ou se komès S & P 500 E-mini kontra a , ki te gen yon gwosè tik nan 0.25 ak yon valè tik nan $ 12.50.

Ou vle achte nan 1250, epi mete yon pèt arè nan 1249 (kat pèt stop tik). Ki baze sou enfòmasyon ou genyen, konbyen kontra ou ka achte? Sèvi ak fòmil la:

• Maksimòm Kont Risk (an dola) / (Risk komès (nan tik) x Tik Valè) = Pozisyon Size
• Pou egzanp sa a vle di: $ 100 / (4 x $ 12.50) = 2 kontra

Depi chak kontra yo pral lakòz yon risk de $ 50 (4 tik x $ 12.50), ou ka achte de kontra ki pral pote risk total ou pou komès la jiska $ 100. Maksimòm ou pèmèt risk sou komès la se $ 100, kidonk si ou achte twa kontra, ou pral risk twòp, epi si ou sèlman achte yon kontra ou se sèlman risk mwatye nan sa ou ap pèmèt yo. Nan ka sa a, achte de kontra yo se pozisyon nan ideyal gwosè pou sikonstans la.

Final Pawòl sou Futures pozisyon dimensionnement

Sèvi ak fòmil la pou kalkile komès jou ideyal komès avni ou gwosè. Fòmil la ap travay pa gen pwoblèm sa ki avni kontra ou komès, pa gen pwoblèm sa pèt stop ou a epi pa gen pwoblèm konbyen lajan ou genyen nan kont lan . Mete risk maksimòm kont ou pou chak komès, ak asire w ke ou konnen gwosè a tik ak valè tik pou kontra a avni ou komès. Fè yon kote pèt arè pou komès chak jou ou pran, fason sa a ou ka kalkile risk komès ou, epi etabli pozisyon ideyal pou komès patikilye sa a.