Pwobabilite pou manyen calculators
- Stock pri
- Pri grèv
- Tan (# jou jouk opsyon an ekspire)
- To enterè
- Dividann, si genyen
- Kalite opsyon (rele oswa mete)
- Anviwònman volatilité pou stock la kache
Lè sa a, kalkilatris la tipik fè matematik la epi li bay valè a teyorik pou opsyon a - ak moun peyi Lagrès yo prensipal :
Pwobabilite pou manyen calculators
Jodi a diskisyon an konsantre sou yon diferan kalite kalkilatris - yon sèl ki trè itil pou komèsan ki gen eksperyans. Nan opinyon mwen, kalkilatris sa a bay enfòmasyon sa yo itil ke li ta dwe itilize pa tout opsyon komèsan. Li se refere yo pa plis pase yon sèl non. Li ta ka rele yon "Pwobabilite pou manyen calculators" oswa yon "Calculator pri pwobabilite pri." Mande koutye ou si yo gen tankou yon kalkilatris ki disponib pou ou pou w itilize.
Kesyon debaz la reponn nan kalkilatris sa a se:
Si mwen planifye posede yon pozisyon opsyon bay pou yon nimewo espesifik nan jou, ki chans yo ke pri a stock pral touche pri a grèv?
Pou vandè prim : Lè ou presize konbyen jou ou planifye kenbe pozisyon an kout (ou pa yo fòse yo kenbe tout wout la ekspirasyon), kalkilatris a pèmèt ou konnen pwobabilite ki pri an pri kache pral rive nan pri a grèv omwen yon sèl fwa pandan peryòd la kenbe.
Si ke pwobabilite sa a vire soti nan 15%, Lè sa a, chans yo ki opsyon an ap ekspire san valè san yo pa janm deplase nan lajan an se 85%.
REMAK: Sa a se pa menm ak yon pwobabilite ki opsyon an ap ekspire san valè. Poukisa? Pafwa yon opsyon deplase ITM ak pita deplase OTM - sèlman ekspire san valè.
Pwobabilite pou manyen kalkilatris inyore sitiyasyon sa yo (ITM Lè sa a, OTM). Kòm yon apwoksimasyon bon, pwobabilite nan pri a stock manyen pri a grèv - omwen yon fwa anvan ekspirasyon - se doub pwobabilite a ke li pral ekspire san valè. Yon lòt fason pou di menm teyorèm lan se: Nenpòt opsyon espere touche pri grèv la anvan ekspirasyon an se apeprè doub Delta opsyon an. REMAK: Sèvi ak Delta la nan moman an komès la te fè.
Pou achtè prim : Lè ou presize konbyen jou ou planifye kenbe pozisyon nan opsyon long (ou ka sòti anvan ekspirasyon), kalkilatris a bay yon pwobabilite apwoksimatif ke pri a stock kache pral rive nan pri a grèv (oswa nenpòt lòt pri ke ou presize) - omwen yon fwa - pandan peryòd la kenbe.
Si ou posede yon opsyon ITM, Lè sa a, pwobabilite pou manyen refere a chans lan ki opsyon a ap deplase soti nan lajan an.
Si ou posede yon opsyon OTM, Lè sa a, pwobabilite pou manyen refere a chans lan ki opsyon a ap deplase nan lajan an.
Lòt opsyon Estrateji
Lè ou komès nenpòt estrateji opsyon ak janm miltip (sa yo li te ye tankou pwopaje), gen plis pase yon opsyon ki zafè. Pou egzanp, nan yon gaye papiyon tipik, ou posede de opsyon diferan.
EGZANP
Achte 1 XYZ Oct 100 rele
Vann 2 XYZ Oct 105 apèl
Achte 1 XYZ Oct 110 rele
Lè pri a stock deplase anba a 100 oswa pi wo a 110, gaye a pèdi anpil nan valè li yo ak vin vo anyen si ekspirasyon rive ak stock la pa pwi ant 100 ak 110. Kidonk, yon machann vann ta vle konnen pwobabilite ki genyen nan pri a stock pral manyen swa 100 oswa 110 pandan peryòd la kenbe antisipe. Pwobabilite pou manyen calculators bay enfòmasyon sa yo. Klarifikasyon: Kalkilatris la jenere pwobabilite a ki stock la ak touche swa $ 100 oswa $ 110. Pou estrateji ki sanble ( fè kondor , pou egzanp) li esansyèl pou konnen chans yo ke youn nan de pri grèv diferan (oswa tou de pri) yo pral manyen - nan efektivman jere risk.
Chwazi peryòd la portefeuy
Yon lòt fason yo sèvi ak kalkilatris sa a se deside konbyen tan yo kenbe sou pozisyon an.
Pa konekte yon kantite diferan nan "jou" nan kalkilatris la, ou ka aprann ki jan pwobabilite pou manyen chanjman yo. Pa fè kalkil la chak jou, ki baze sou pri a stock Lè sa a,-aktyèl ak pwofi a potansyèl ak pèt, ou ka detèmine si li peye yo kenbe sou pozisyon an.
Mwen kwè ou pral jwenn enfòmasyon an pou itil ke lè l sèvi avèk kalkilatris sa a vin tounen yon abitid.